بهترین فیلترهای MSS برای افزایش وین ریت

۳ تکنیک حرفه‌ای برای تشخیص ساختار واقعی بازار

اگر مدت‌هاست در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، احتمالاً بارها این سؤال برایتان پیش آمده که چرا با وجود داشتن یک استراتژی مناسب، همچنان تعداد زیادی از معاملات شما به استاپ لاس ختم می‌شود؟ بسیاری از معامله‌گران در چنین شرایطی تصور می‌کنند مشکل از استراتژی است و شروع به تغییر سیستم معاملاتی، اندیکاتورها یا حتی سبک ترید خود می‌کنند. در حالی که واقعیت معمولاً چیز دیگری است.

در اکثر مواقع، مشکل اصلی استراتژی نیست؛ بلکه کیفیت نقطه ورود است. بسیاری از معامله‌گران هر سیگنال شکست ساختار یا تغییر روند را معتبر فرض می‌کنند و بدون بررسی جزئیات وارد معامله می‌شوند. نتیجه نیز چیزی جز افزایش معاملات ناموفق نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که امروزه در سبک‌های پرایس اکشن، اسمارت مانی و ICT مورد استفاده قرار می‌گیرد، مفهوم Market Structure Shift (MSS) یا تغییر ساختار بازار است. اما نکته مهم اینجاست که همه MSSها ارزش معامله کردن ندارند. بسیاری از آن‌ها صرفاً یک اصلاح موقت هستند و معامله‌گران را وارد تله‌های نقدینگی می‌کنند.

در این مقاله قصد داریم سه فیلتر بسیار مهم و کاربردی را بررسی کنیم که می‌توانند کیفیت سیگنال‌های MSS را چندین برابر افزایش دهند. این فیلترها باعث می‌شوند تنها روی تغییر ساختارهای معتبر تمرکز کنید و بسیاری از ورودهای اشتباه را حذف نمایید. نتیجه استفاده صحیح از این قوانین، افزایش کیفیت معاملات، کاهش استاپ‌های غیرضروری و در نهایت افزایش وین ریت خواهد بود.

قبل از شروع؛ تفاوت BOS و MSS را کاملاً درک کنید

قبل از اینکه سراغ فیلترهای حرفه‌ای برویم، ابتدا باید دو مفهوم بسیار مهم را مرور کنیم؛ زیرا تمام ادامه مقاله بر پایه همین دو مفهوم بنا شده است.

BOS یا Break Of Structure چیست؟

BOS مخفف عبارت Break Of Structure است و همان‌طور که از نام آن مشخص است، به معنی شکسته شدن ساختار قبلی بازار است.

فرض کنید بازار در یک روند نزولی قرار دارد. در این روند قیمت به صورت مداوم سقف‌های پایین‌تر (Lower High) و کف‌های پایین‌تر (Lower Low) تشکیل می‌دهد.

تا زمانی که این ساختار حفظ شود، روند نزولی محسوب می‌شود.

اما زمانی که قیمت موفق شود آخرین سقف مهم نزولی را بشکند، اولین نشانه تغییر رفتار بازار ظاهر می‌شود. این اتفاق همان BOS است.

در واقع BOS به ما اعلام می‌کند که فروشندگان دیگر قدرت سابق را ندارند و احتمال تغییر روند وجود دارد، اما هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت روند کاملاً تغییر کرده است.

به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، BOS را تنها به عنوان یک هشدار اولیه در نظر می‌گیرند.

MSS یا Market Structure Shift چیست؟

MSS مخفف عبارت Market Structure Shift به معنی تغییر ساختار بازار است.

اگر بخواهیم ساده توضیح دهیم، MSS یک مرحله جلوتر از BOS قرار می‌گیرد.

در یک روند نزولی ابتدا قیمت باید آخرین سقف مهم را بشکند (BOS)، سپس یک کف بالاتر (Higher Low) تشکیل دهد و در ادامه دوباره سقف جدیدی ایجاد کند.

زمانی که این زنجیره کامل شود، می‌توان گفت ساختار بازار از نزولی به صعودی تغییر کرده است.

به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای، MSS را نسبت به BOS سیگنال معتبرتری برای تغییر روند می‌دانند.

البته همین موضوع نیز یک نکته بسیار مهم دارد...

هر MSS الزاماً معتبر نیست.

دقیقاً همینجاست که اکثر معامله‌گران دچار اشتباه می‌شوند.

کاربردهای اصلی MSS در معاملات

بسیاری تصور می‌کنند MSS فقط برای ورود به معامله استفاده می‌شود؛ در حالی که این مفهوم کاربردهای بسیار بیشتری دارد.

تعیین جهت کلی بازار

اولین کاربرد MSS تشخیص جهت روند است.

فرض کنید در تایم‌فریم چهار ساعته یا روزانه معامله می‌کنید.

اگر ساختار بازار از نزولی به صعودی تغییر کند، دیگر منطقی نیست دائماً به دنبال معاملات فروش باشید.

برعکس، تمرکز شما باید روی یافتن فرصت‌های خرید باشد.

این موضوع باعث می‌شود برخلاف جهت جریان اصلی بازار معامله نکنید.

تأیید ورود در تایم‌فریم‌های پایین

کاربرد دوم MSS، تأیید نقطه ورود است.

فرض کنید در تایم‌فریم بالاتر یک ناحیه تقاضای قدرتمند پیدا کرده‌اید.

حال منتظر می‌مانید تا قیمت وارد آن ناحیه شود.

در این مرحله مستقیماً وارد معامله نمی‌شوید.

بلکه ابتدا در تایم‌فریم پایین‌تر منتظر مشاهده MSS می‌مانید.

اگر تغییر ساختار معتبر اتفاق بیفتد، آن زمان ورود انجام می‌شود.

به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران اسمارت مانی از MSS به عنوان تریگر ورود استفاده می‌کنند.

چرا بسیاری از MSSها باعث ضرر می‌شوند؟

اینجا دقیقاً همان جایی است که تفاوت معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی مشخص می‌شود.

اگر تنها تعریف ساده MSS را یاد بگیرید، تقریباً روی هر نموداری ده‌ها تغییر ساختار مشاهده خواهید کرد.

اما آیا همه آن‌ها ارزش معامله دارند؟

قطعاً خیر.

در بسیاری از مواقع بازار فقط برای جمع‌آوری نقدینگی، یک تغییر ساختار ظاهری ایجاد می‌کند و سپس دوباره در همان روند قبلی حرکت می‌کند.

به همین دلیل معامله‌گری که صرفاً با مشاهده اولین MSS وارد بازار شود، معمولاً تعداد زیادی استاپ تجربه خواهد کرد.

در ادامه سه فیلتری را بررسی می‌کنیم که احتمال وقوع این اشتباهات را تا حد زیادی کاهش می‌دهند.

فیلتر اول؛ قبل از MSS باید یک BOS معتبر تشکیل شده باشد

مهم‌ترین قانونی که بسیاری از معامله‌گران آن را نادیده می‌گیرند، همین مورد است.

بسیاری از افراد به محض مشاهده یک MSS تصور می‌کنند روند تغییر کرده است.

اما سؤال مهم اینجاست...

آیا قبل از MSS، ساختار قبلی واقعاً شکسته شده است؟

اگر پاسخ منفی باشد، اعتبار MSS به شدت کاهش پیدا می‌کند.

چرا وجود BOS قبل از MSS اهمیت دارد؟

فرض کنید بازار یک روند نزولی بسیار قدرتمند دارد.

در چنین شرایطی ممکن است قیمت تنها یک اصلاح کوچک انجام دهد و سپس دوباره به روند اصلی خود ادامه دهد.

اگر این اصلاح را به اشتباه MSS در نظر بگیرید، دقیقاً در همان نقطه‌ای وارد خرید خواهید شد که فروشندگان دوباره کنترل بازار را در دست می‌گیرند.

اما اگر قبل از MSS، یک BOS معتبر اتفاق افتاده باشد، شرایط کاملاً متفاوت خواهد بود.

در این حالت بازار ابتدا قدرت روند قبلی را تضعیف کرده و سپس وارد مرحله تغییر ساختار شده است.

به همین دلیل احتمال موفقیت معامله بسیار بیشتر خواهد بود.

MSS بدون BOS؛ یکی از رایج‌ترین تله‌های بازار

یکی از رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران این است که اولین Higher Low را به عنوان تغییر روند در نظر می‌گیرند.

در حالی که بازار هنوز هیچ سقف مهمی را نشکسته است.

این نوع MSSها معمولاً در اصلاح‌های موقت دیده می‌شوند.

نتیجه نیز مشخص است.

قیمت کمی رشد می‌کند، معامله‌گران وارد خرید می‌شوند و سپس بازار دوباره به روند نزولی قبلی بازمی‌گردد.

به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای ابتدا منتظر مشاهده BOS هستند و تنها پس از آن به دنبال MSS می‌گردند.

اگر BOS و MSS همزمان اتفاق بیفتند چه می‌شود؟

گاهی اوقات بازار با یک حرکت بسیار قدرتمند، هم ساختار قبلی را می‌شکند و هم شرایط MSS را ایجاد می‌کند.

این حالت نیز معمولاً اعتبار مناسبی دارد.

زیرا قدرت خریداران یا فروشندگان کاملاً در نمودار قابل مشاهده است و بازار توانسته چندین مقاومت ساختاری را به صورت همزمان پشت سر بگذارد.

البته حتی در این شرایط نیز بهتر است سایر فیلترهایی که در ادامه معرفی می‌کنیم بررسی شوند.

نتیجه فیلتر اول

اگر بخواهیم این قانون را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم:

هر MSS که قبل از آن یک BOS معتبر تشکیل نشده باشد، نیاز به احتیاط بسیار بیشتری دارد و احتمال شکست آن بالاتر است.

به همین دلیل اولین سؤال شما هنگام مشاهده هر MSS باید این باشد:

    آیا قبل از این تغییر ساختار، بازار واقعاً ساختار قبلی خود را شکسته است یا فقط یک اصلاح موقت انجام داده است؟

اگر پاسخ این سؤال را به درستی پیدا کنید، بخش بزرگی از معاملات اشتباه شما حذف خواهد شد.

فیلتر دوم؛ عمق اصلاح قبل از تشکیل MSS باید استاندارد باشد

دومین فیلتری که بسیاری از معامله‌گران به آن توجه نمی‌کنند، میزان اصلاح قیمت قبل از تشکیل MSS است. شاید در نگاه اول این موضوع ساده به نظر برسد، اما در عمل یکی از مهم‌ترین عواملی است که مشخص می‌کند آیا تغییر ساختار بازار واقعی است یا صرفاً یک حرکت موقت برای جمع‌آوری نقدینگی.

بسیاری از معامله‌گران تنها زمانی که قیمت یک Higher Low یا Lower High تشکیل می‌دهد، تصور می‌کنند تغییر روند اتفاق افتاده است. در حالی که بدون بررسی عمق این اصلاح، نمی‌توان درباره اعتبار MSS اظهار نظر کرد.

در واقع، اندازه اصلاح قیمت، قدرت خریداران و فروشندگان را به خوبی نمایش می‌دهد.

اگر اصلاح بیش از حد کم باشد یا برعکس بیش از اندازه عمیق انجام شود، احتمال شکست MSS افزایش پیدا می‌کند.

چرا میزان اصلاح اهمیت زیادی دارد؟

برای درک بهتر این موضوع، ابتدا باید بدانیم روندها چگونه حرکت می‌کنند.

هیچ روند سالمی به صورت کاملاً مستقیم حرکت نمی‌کند. بازار همیشه بین حرکت اصلی و اصلاح در نوسان است.

زمانی که روند صعودی شکل می‌گیرد، قیمت ابتدا رشد می‌کند، سپس بخشی از این رشد را اصلاح می‌کند و دوباره به حرکت خود ادامه می‌دهد.

همین موضوع در روند نزولی نیز وجود دارد.

بنابراین اگر قرار باشد ساختار بازار واقعاً تغییر کند، انتظار داریم اصلاح قیمت نیز رفتاری منطقی و متعادل داشته باشد.

استفاده از فیبوناچی برای بررسی قدرت MSS

یکی از بهترین ابزارهایی که می‌تواند کیفیت اصلاح را مشخص کند، ابزار Fibonacci Retracement است.

با استفاده از فیبوناچی می‌توان درصد اصلاح قیمت را اندازه‌گیری کرد و متوجه شد آیا این اصلاح در محدوده استاندارد قرار دارد یا خیر.

معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای از محدوده‌های زیر استفاده می‌کنند:

• اصلاح حدود ۳۰ درصد
• اصلاح ۳۸.۲ درصد
• اصلاح ۵۰ درصد
• اصلاح ۶۱.۸ درصد

این محدوده‌ها معمولاً بهترین شرایط را برای ادامه روند یا تغییر ساختار ایجاد می‌کنند.

بهترین محدوده اصلاح برای اعتبار MSS

بر اساس تجربه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، زمانی که اصلاح بین ۳۰ تا حدود ۶۰ یا ۷۰ درصد حرکت قبلی باشد، اعتبار MSS بسیار بیشتر خواهد بود.

چرا؟

زیرا این موضوع نشان می‌دهد بازار هم اصلاح لازم را انجام داده و هم هنوز قدرت روند جدید حفظ شده است.

در چنین شرایطی خریداران یا فروشندگان فرصت کافی برای ورود مجدد پیدا کرده‌اند و احتمال ادامه حرکت بسیار بیشتر است.

اگر اصلاح کمتر از ۳۰ درصد باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

اینجا یکی از رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران رخ می‌دهد.

فرض کنید بازار یک حرکت صعودی قدرتمند انجام داده است.

سپس تنها یک اصلاح بسیار کوچک انجام می‌دهد و دوباره سقف جدیدی ثبت می‌کند.

در نگاه اول شاید تصور کنید MSS بسیار قدرتمندی تشکیل شده است.

اما واقعیت معمولاً چیز دیگری است.

وقتی اصلاح کمتر از حد طبیعی باشد، معمولاً بازار هنوز فرصت کافی برای استراحت و جذب سفارش‌های جدید نداشته است.

در چنین شرایطی احتمال زیادی وجود دارد که پس از ورود شما، قیمت دوباره اصلاح عمیق‌تری انجام دهد.

نتیجه چیست؟

استاپ لاس فعال می‌شود، در حالی که بعد از آن بازار دقیقاً در همان جهتی حرکت می‌کند که پیش‌بینی کرده بودید.

به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند تحلیلشان اشتباه بوده است؛ در حالی که تنها مشکل، ورود زودهنگام بوده است.

اصلاح کم یعنی احتمال استاپ بیشتر

فرض کنید قیمت تنها ۱۵ درصد اصلاح کرده و سپس یک MSS تشکیل داده است.

ورود در چنین شرایطی ریسک بالایی دارد.

زیرا احتمال دارد بازار ابتدا اصلاح اصلی خود را انجام دهد و سپس روند واقعی آغاز شود.

در نتیجه معامله‌گرانی که زودتر وارد شده‌اند، از بازار خارج می‌شوند.

به همین دلیل بهتر است اجازه دهید اصلاح حداقل وارد محدوده استاندارد شود و سپس به دنبال سیگنال MSS باشید.

اگر اصلاح بیش از حد عمیق باشد چی؟

حالا فرض کنیم عکس این اتفاق رخ دهد.

بازار یک حرکت صعودی انجام می‌دهد اما اصلاح آن تا ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد حرکت قبلی ادامه پیدا می‌کند.

در نگاه اول شاید تصور کنید این هم فقط یک اصلاح عادی است.

اما معمولاً این موضوع نشانه ضعف روند جدید است.

زمانی که قیمت بخش زیادی از حرکت قبلی را پس می‌گیرد، یعنی خریداران هنوز نتوانسته‌اند کنترل بازار را در اختیار بگیرند.

در چنین شرایطی احتمال بازگشت روند قبلی افزایش پیدا می‌کند.

به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، MSSهایی را که پس از اصلاح‌های بسیار عمیق تشکیل می‌شوند، با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند.

اصلاح‌های عمیق چه پیامی دارند؟

اصلاح عمیق معمولاً نشان می‌دهد بازار هنوز نقدینگی کافی برای ادامه حرکت ندارد.

به بیان ساده‌تر، قدرت روند جدید پایین است.

در چنین شرایطی ممکن است قیمت چندین بار بین سقف و کف نوسان کند و معامله‌گران را دچار سردرگمی نماید.

به همین دلیل اگر Higher Low یا Lower High بیش از اندازه به کف یا سقف قبلی نزدیک شود، بهتر است آن را به عنوان یک MSS قدرتمند در نظر نگیرید.

محدوده ایده‌آل برای تشکیل Higher Low

اگر بخواهیم یک قانون ساده ارائه دهیم، می‌توان گفت:

بهترین حالت زمانی است که Higher Low یا Lower High تقریباً بین ۳۰ تا ۶۰ درصد حرکت قبلی تشکیل شود.

این محدوده نشان‌دهنده تعادل بین اصلاح قیمت و قدرت روند جدید است.

در این شرایط معمولاً احتمال ادامه حرکت بازار بسیار بیشتر خواهد بود.

چرا این فیلتر باعث افزایش وین ریت می‌شود؟

بسیاری از استاپ‌هایی که معامله‌گران تجربه می‌کنند، به دلیل ورود زودهنگام است.

آن‌ها اولین تغییر ساختار را مشاهده می‌کنند و بدون توجه به عمق اصلاح، وارد معامله می‌شوند.

اما اگر تنها همین یک فیلتر را به سیستم معاملاتی خود اضافه کنید، تعداد زیادی از این معاملات حذف خواهند شد.

ممکن است تعداد معاملات شما کمتر شود، اما کیفیت آن‌ها به شکل محسوسی افزایش پیدا می‌کند.

و این دقیقاً همان چیزی است که یک معامله‌گر حرفه‌ای به دنبال آن است.

ترکیب فیلتر اول و دوم؛ اولین قدم برای شناسایی MSSهای باکیفیت

اگر تا اینجا دو فیلتر معرفی‌شده را کنار هم قرار دهید، متوجه خواهید شد که بسیاری از تغییر ساختارهایی که در ظاهر بسیار جذاب به نظر می‌رسند، در واقع اعتبار چندانی ندارند.

تا این مرحله، هر MSS معتبر باید دو ویژگی مهم داشته باشد:

• ابتدا یک BOS معتبر قبل از تغییر ساختار تشکیل شده باشد.
• عمق اصلاح قیمت در محدوده استاندارد و منطقی (حدود ۳۰ تا ۶۰ یا ۷۰ درصد) قرار گرفته باشد.

زمانی که این دو شرط هم‌زمان برقرار باشند، احتمال موفقیت معامله به مراتب بیشتر خواهد بود و بسیاری از سیگنال‌های فیک بازار حذف می‌شوند.

فیلتر سوم؛ شکست ساختار باید با بسته شدن معتبر کندل تأیید شود

تا اینجا دو مورد از مهم‌ترین فیلترهای تشخیص یک MSS معتبر را بررسی کردیم. اما اگر بخواهیم تنها یک مورد را به عنوان مهم‌ترین تفاوت بین معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی معرفی کنیم، بدون شک همین فیلتر سوم خواهد بود.

بسیاری از افراد تصور می‌کنند به محض اینکه قیمت از یک سقف یا کف عبور کرد، تغییر ساختار تأیید شده است.

در حالی که این یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که باعث می‌شود معامله‌گران بارها در دام شکست‌های فیک (Fake Breakout) گرفتار شوند.

بازار بارها و بارها تنها برای جمع‌آوری نقدینگی، چند پیپ از سقف یا کف عبور می‌کند و سپس با قدرت در جهت مخالف حرکت می‌کند. اگر صرفاً به عبور قیمت توجه کنید و نحوه بسته شدن کندل را بررسی نکنید، احتمال گرفتار شدن در این تله‌ها بسیار زیاد خواهد بود.

چرا فقط عبور قیمت از سقف یا کف کافی نیست؟

یکی از ویژگی‌های بازارهای مالی این است که قبل از شروع حرکت اصلی، معمولاً نقدینگی معامله‌گران را جمع‌آوری می‌کنند.

فرض کنید هزاران معامله‌گر آخرین سقف بازار را به عنوان نشانه تغییر روند در نظر گرفته‌اند.

بانک‌ها و بازیگران بزرگ نیز دقیقاً از همین موضوع اطلاع دارند.

در نتیجه قیمت را کمی بالاتر از سقف قبلی هدایت می‌کنند تا سفارش‌های خرید فعال شوند و استاپ فروشندگان نیز جمع‌آوری شود.

اما بلافاصله بعد از آن، قیمت دوباره وارد محدوده قبلی می‌شود و روند اصلی از سر گرفته می‌شود.

اگر تنها معیار شما عبور قیمت باشد، تقریباً در تمام این تله‌ها گرفتار خواهید شد.

اهمیت بسته شدن بدنه کندل

در تحلیل پرایس اکشن حرفه‌ای، بدنه کندل (Body) اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سایه یا شدو دارد.

ممکن است سایه کندل چندین پیپ بالاتر از سقف قبلی نفوذ کند، اما اگر بدنه کندل نتواند بالاتر از آن سطح بسته شود، هنوز نمی‌توان شکست ساختار را معتبر دانست.

دلیل این موضوع ساده است.

سایه تنها نشان می‌دهد قیمت برای مدت کوتاهی از آن سطح عبور کرده است.

اما بسته شدن بدنه نشان‌دهنده پذیرش قیمت در آن محدوده است.

به همین دلیل، معامله‌گران حرفه‌ای بیشتر از اینکه به شدو توجه کنند، منتظر بسته شدن کندل هستند.

شدو به تنهایی تأییدکننده MSS نیست

یکی از رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران این است که با دیدن نفوذ سایه کندل به بالای سقف یا پایین کف قبلی، تصور می‌کنند تغییر ساختار اتفاق افتاده است.

در حالی که بسیاری از این شدوها صرفاً عملیات جمع‌آوری نقدینگی هستند.

به همین دلیل اگر قیمت تنها با شدو سطح مهمی را بشکند اما بدنه کندل دوباره داخل محدوده قبلی بسته شود، بهتر است آن شکست را نادیده بگیرید.

شکست باید قدرت کافی داشته باشد

موضوع مهم بعدی، قدرت شکست است.

گاهی اوقات بدنه کندل تنها چند پیپ بالاتر از سقف قبلی بسته می‌شود.

از نظر تئوری شاید بتوان گفت شکست انجام شده است، اما آیا این شکست واقعاً قدرت کافی دارد؟

همیشه خیر.

اگر کندل با اختلاف بسیار ناچیز بالاتر از سطح مهم بسته شود، هنوز احتمال بازگشت قیمت زیاد است.

به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای منتظر کندل بعدی نیز می‌مانند.

اگر کندل بعدی نیز بتواند بالای همان سطح تثبیت شود، اعتبار شکست بسیار بیشتر خواهد بود.

این کار شاید باعث شود کمی دیرتر وارد معامله شوید، اما در عوض تعداد زیادی از شکست‌های فیک حذف خواهند شد.

کندل شکست باید کندل قبلی را نیز پوشش دهد

یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، ارتباط کندل شکست با کندل قبلی است.

فرض کنید بازار در حال تشکیل یک MSS صعودی است.

اگر کندل جدید تنها چند پیپ بالاتر از سقف قبلی بسته شود اما نتواند سقف کندل قبلی را نیز پشت سر بگذارد، هنوز قدرت خریداران کاملاً اثبات نشده است.

در چنین شرایطی ممکن است قیمت دوباره وارد اصلاح شود.

اما زمانی که کندل شکست بتواند علاوه بر سطح ساختاری، محدوده کندل قبلی را نیز با قدرت پشت سر بگذارد، نشان می‌دهد که خریداران واقعاً کنترل بازار را در اختیار گرفته‌اند.

همین موضوع در روندهای نزولی نیز کاملاً برعکس صادق است.

تفاوت شکست واقعی و شکست فیک

برای تشخیص بهتر این موضوع، می‌توان شکست‌ها را به دو دسته تقسیم کرد.

شکست واقعی

در شکست واقعی معمولاً ویژگی‌های زیر مشاهده می‌شود:

• بدنه کندل کاملاً بالاتر یا پایین‌تر از سطح مهم بسته می‌شود.
• کندل قدرت مناسبی دارد و اندازه بدنه آن قابل قبول است.
• قیمت تنها با سایه از سطح عبور نکرده است.
• کندل بعدی نیز از شکست حمایت می‌کند یا حداقل دوباره به داخل ساختار قبلی بازنمی‌گردد.
• حرکت قیمت با مومنتوم مناسب انجام می‌شود.

این نوع شکست‌ها معمولاً احتمال موفقیت بسیار بیشتری دارند.

شکست فیک

در شکست‌های فیک معمولاً شرایط زیر دیده می‌شود:

• تنها سایه کندل از سطح عبور می‌کند.
• بدنه داخل ساختار قبلی بسته می‌شود.
• اختلاف بسته شدن بدنه با سطح شکست بسیار ناچیز است.
• کندل بعدی بلافاصله در جهت مخالف حرکت می‌کند.
• بازار دوباره وارد ساختار قبلی می‌شود.

این نوع شکست‌ها معمولاً برای شکار نقدینگی معامله‌گران طراحی شده‌اند.

عجله بزرگ‌ترین دشمن معامله‌گر است

یکی از دلایلی که معامله‌گران بارها وارد شکست‌های اشتباه می‌شوند، عجله برای ورود است.

بسیاری تصور می‌کنند اگر همان لحظه ورود نکنند، فرصت معامله از بین خواهد رفت.

در حالی که بازار تقریباً همیشه فرصت‌های جدید ایجاد می‌کند.

گاهی تنها صبر کردن برای بسته شدن یک کندل، می‌تواند از چندین استاپ متوالی جلوگیری کند.

معامله‌گران حرفه‌ای هیچ‌گاه صرفاً به دلیل ترس از جا ماندن (FOMO) وارد معامله نمی‌شوند.

آن‌ها اجازه می‌دهند بازار ابتدا خودش را اثبات کند و سپس تصمیم می‌گیرند.

ترکیب سه فیلتر؛ راهی برای حذف بخش بزرگی از معاملات اشتباه

اگر سه فیلتری که تا اینجا بررسی کردیم را به صورت هم‌زمان استفاده کنید، کیفیت تحلیل‌های شما به شکل محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد.

به طور خلاصه، یک MSS معتبر بهتر است این ویژگی‌ها را داشته باشد:

1. قبل از تغییر ساختار، یک BOS معتبر تشکیل شده باشد.
2. اصلاح قیمت در محدوده منطقی (حدود ۳۰ تا ۶۰ یا ۷۰ درصد) انجام شده باشد.
3. شکست ساختار با بسته شدن قدرتمند بدنه کندل و تأیید رفتار قیمت همراه باشد.

ممکن است با اعمال این سه فیلتر، تعداد معاملات شما کمتر شود؛ اما در مقابل، کیفیت معاملات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. این دقیقاً همان هدفی است که هر معامله‌گر حرفه‌ای دنبال می‌کند؛ کمتر معامله کردن، اما با احتمال موفقیت بالاتر.

آیا این سه فیلتر به تنهایی برای ورود کافی هستند؟

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که هیچ فیلتری به تنهایی نمی‌تواند موفقیت صددرصدی معاملات را تضمین کند. بازارهای مالی همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نقدینگی، اخبار اقتصادی، حجم معاملات و رفتار بازیگران بزرگ قرار دارند.

به همین دلیل بهتر است این سه فیلتر را در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مانند نواحی عرضه و تقاضا، اوردر بلاک‌ها، نقدینگی (Liquidity)، تایید چند تایم‌فریمی و مدیریت سرمایه استفاده کنید. هرچه تعداد تأییدیه‌های منطقی بیشتر باشد، احتمال موفقیت معامله نیز افزایش خواهد یافت.

اشتباهات رایج معامله‌گران هنگام استفاده از MSS

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران با وجود شناخت مفاهیم پرایس اکشن و اسمارت مانی همچنان نتایج مطلوبی کسب نکنند، برداشت اشتباه از مفهوم Market Structure Shift است. بسیاری از افراد تصور می‌کنند صرفاً با یادگیری تعریف MSS می‌توانند نقاط ورود دقیقی پیدا کنند، در حالی که این مفهوم زمانی ارزشمند می‌شود که در کنار سایر اصول تحلیل بازار مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه رایج‌ترین اشتباهاتی را بررسی می‌کنیم که باعث کاهش وین ریت معاملات می‌شوند.

ورود به معامله با اولین MSS مشاهده‌شده

اولین اشتباه این است که معامله‌گر به محض مشاهده یک MSS وارد بازار می‌شود.

در حالی که همان‌طور که در بخش‌های قبل توضیح دادیم، همه تغییر ساختارها معتبر نیستند.

قبل از ورود باید موارد زیر بررسی شوند:

• آیا BOS معتبر تشکیل شده است؟
• آیا اصلاح قیمت استاندارد بوده است؟
• آیا شکست ساختار با بسته شدن معتبر کندل همراه بوده است؟
• آیا بازار در ناحیه مهم عرضه یا تقاضا قرار دارد؟

اگر پاسخ این سؤالات مشخص نباشد، ورود به معامله صرفاً بر اساس یک MSS می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد.

بی‌توجهی به تایم فریم بالاتر

یکی دیگر از اشتباهات بسیار رایج، تحلیل تنها یک تایم فریم است.

فرض کنید در تایم فریم پنج دقیقه یک MSS صعودی مشاهده می‌کنید.

اما اگر تایم فریم چهار ساعته یا روزانه همچنان کاملاً نزولی باشد، احتمال اینکه این حرکت تنها یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد بسیار زیاد است.

معامله‌گران حرفه‌ای همیشه ابتدا روند کلی بازار را در تایم فریم‌های بالاتر مشخص می‌کنند و سپس در تایم فریم پایین‌تر به دنبال نقطه ورود می‌گردند.

به همین دلیل تحلیل چند تایم‌فریمی یکی از مهم‌ترین اصول معامله‌گری حرفه‌ای محسوب می‌شود.

معامله کردن برخلاف جریان نقدینگی

در بسیاری از مواقع بازار قبل از ادامه روند اصلی، نقدینگی معامله‌گران را جمع‌آوری می‌کند.

اگر تنها به MSS توجه کنید و رفتار نقدینگی را نادیده بگیرید، ممکن است دقیقاً در نقطه‌ای وارد معامله شوید که بازار آماده برگشت است.

به همین دلیل بهتر است همواره محل قرارگیری سقف‌ها، کف‌ها، استاپ‌های احتمالی معامله‌گران و نواحی نقدینگی را نیز بررسی کنید.

نادیده گرفتن قدرت روند

گاهی اوقات بازار یک MSS تشکیل می‌دهد اما قدرت حرکت بسیار ضعیف است.

کندل‌ها کوچک هستند.

حجم معاملات کاهش یافته است.

حرکت قیمت با مومنتوم کافی همراه نیست.

در چنین شرایطی احتمال شکست تحلیل بسیار بیشتر خواهد بود.

همیشه سعی کنید علاوه بر ساختار، قدرت حرکت قیمت را نیز ارزیابی کنید.

ورود بدون مدیریت سرمایه

حتی اگر بهترین MSS دنیا را پیدا کنید، باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که معامله صد درصد موفق باشد.

بازار همیشه می‌تواند برخلاف انتظار حرکت کند.

به همین دلیل مدیریت سرمایه باید مهم‌ترین بخش سیستم معاملاتی شما باشد.

هیچ‌گاه صرفاً به دلیل اینکه MSS بسیار قدرتمند به نظر می‌رسد، حجم معامله را بیش از حد افزایش ندهید.

نکات تکمیلی برای افزایش وین ریت معاملات

بعد از اینکه سه فیلتر اصلی MSS را یاد گرفتید، رعایت چند نکته ساده می‌تواند کیفیت معاملات شما را باز هم افزایش دهد.

همیشه منتظر تأیید باشید

بزرگ‌ترین تفاوت معامله‌گران حرفه‌ای با افراد تازه‌کار در میزان صبر آن‌هاست.

افراد مبتدی سعی می‌کنند اولین نفر وارد بازار شوند.

اما معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند کمی دیرتر وارد شوند، اما با اطمینان بیشتر.

گاهی تنها چند دقیقه صبر کردن برای بسته شدن کندل، می‌تواند از چندین معامله ناموفق جلوگیری کند.

کیفیت معاملات مهم‌تر از تعداد معاملات است

بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند برای سود بیشتر باید تعداد معاملات بیشتری انجام دهند.

در حالی که معامله‌گران حرفه‌ای دقیقاً برعکس فکر می‌کنند.

آن‌ها ترجیح می‌دهند در طول هفته تنها چند معامله انجام دهند، اما همان معاملات از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشند.

حذف معاملات بی‌کیفیت، یکی از سریع‌ترین راه‌های افزایش وین ریت است.

هر MSS را معامله نکنید

بازار روزانه ده‌ها MSS ایجاد می‌کند.

اما شاید تنها تعداد محدودی از آن‌ها واقعاً ارزش معامله کردن داشته باشند.

بهتر است به جای اینکه دائماً دنبال فرصت باشید، اجازه دهید فرصت‌های باکیفیت خودشان به سراغ شما بیایند.

همیشه از پلن معاملاتی خود پیروی کنید

اگر تصمیم گرفته‌اید تنها MSSهایی را معامله کنید که سه فیلتر معرفی‌شده را داشته باشند، به این قانون پایبند بمانید.

بسیاری از ضررهای معامله‌گران زمانی اتفاق می‌افتد که قوانین سیستم معاملاتی خود را نادیده می‌گیرند.

آیا این سه فیلتر باعث افزایش وین ریت می‌شوند؟

پاسخ کوتاه این است:

بله، اما به شرطی که به درستی اجرا شوند.

این سه فیلتر قرار نیست تمام معاملات شما را سودده کنند.

هدف اصلی آن‌ها حذف بخش بزرگی از معاملات بی‌کیفیت است.

فرض کنید در گذشته از هر ۱۰ سیگنال MSS وارد معامله می‌شدید.

بعد از استفاده از این فیلترها شاید تنها ۴ یا ۵ معامله انجام دهید.

اما همان تعداد معامله، کیفیت بسیار بالاتری خواهند داشت.

در واقع هدف افزایش تعداد معاملات نیست؛ بلکه افزایش کیفیت تصمیم‌گیری است.

جمع‌بندی

مفهوم Market Structure Shift (MSS) یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل رفتار قیمت در سبک‌های پرایس اکشن، اسمارت مانی و ICT است. با این حال، بسیاری از معامله‌گران تنها تعریف اولیه آن را می‌دانند و تصور می‌کنند هر تغییر ساختاری، سیگنالی معتبر برای ورود به معامله است.

همان‌طور که در این مقاله بررسی کردیم، یک MSS زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که چند شرط مهم به صورت هم‌زمان برقرار باشند. ابتدا بهتر است قبل از تغییر ساختار، یک Break Of Structure (BOS) معتبر شکل گرفته باشد تا نشانه‌ای از تضعیف روند قبلی دیده شود. سپس عمق اصلاح قیمت باید در محدوده‌ای منطقی قرار داشته باشد؛ نه آن‌قدر کم که احتمال اصلاح مجدد وجود داشته باشد و نه آن‌قدر زیاد که ضعف روند جدید را نشان دهد. در نهایت نیز شکست ساختار باید با بسته شدن معتبر بدنه کندل و تأیید رفتار قیمت همراه باشد، نه صرفاً با نفوذ سایه کندل به بالای سقف یا پایین کف.

در کنار این سه فیلتر، استفاده از تحلیل چند تایم‌فریمی، بررسی نواحی عرضه و تقاضا، توجه به نقدینگی بازار و رعایت مدیریت سرمایه می‌تواند کیفیت معاملات را به شکل محسوسی افزایش دهد.

به خاطر داشته باشید که هدف یک معامله‌گر حرفه‌ای، پیدا کردن بیشترین تعداد معاملات نیست؛ بلکه انتخاب بهترین معاملات ممکن است. اگر بتوانید تنها معاملات بی‌کیفیت را حذف کنید، بدون تغییر استراتژی اصلی نیز احتمال موفقیت شما در بلندمدت افزایش پیدا خواهد کرد.

سوالات متداول (FAQ)

آیا MSS به تنهایی برای ورود به معامله کافی است؟

خیر. بهتر است MSS در کنار عواملی مانند BOS، نواحی عرضه و تقاضا، نقدینگی، تایید چند تایم‌فریمی و مدیریت سرمایه بررسی شود.

بهترین تایم فریم برای استفاده از MSS چیست؟

MSS محدود به تایم فریم خاصی نیست و در تمام تایم فریم‌ها قابل استفاده است. با این حال، بسیاری از معامله‌گران روند کلی را در تایم فریم‌های بالاتر مانند ۴ ساعته یا روزانه مشخص می‌کنند و سپس در تایم فریم‌های پایین‌تر به دنبال نقطه ورود می‌گردند.

تفاوت BOS و MSS چیست؟

BOS به شکسته شدن ساختار قبلی بازار اشاره دارد و معمولاً اولین نشانه ضعف روند محسوب می‌شود، اما MSS زمانی شکل می‌گیرد که ساختار جدید بازار نیز تأیید شده باشد و احتمال تغییر روند بیشتر شود.

آیا هر شکست سقف یا کف به معنی MSS است؟

خیر. شکست باید با بسته شدن معتبر بدنه کندل، قدرت مناسب حرکت و رعایت سایر شرایط ساختاری همراه باشد. صرف عبور سایه کندل از یک سطح، به معنی تغییر ساختار نیست.

آیا با استفاده از این سه فیلتر وین ریت تضمین می‌شود؟

خیر. هیچ روشی در بازارهای مالی موفقیت صددرصدی ندارد. این فیلترها تنها احتمال ورود به معاملات باکیفیت‌تر را افزایش می‌دهند و باید در کنار مدیریت سرمایه و رعایت اصول معاملاتی استفاده شوند.