مدیریت سرمایه در حساب پراپ؛ پاس کردن پراپ با وین ریت پایین

مقدمه

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث از دست رفتن حساب‌های پراپ می‌شود، نه لزوماً ضعیف بودن استراتژی معاملاتی، بلکه مدیریت سرمایه نادرست و افزایش عجولانه ریسک است. بسیاری از معامله‌گران ممکن است استراتژی مناسبی داشته باشند، اما پس از چند معامله ناموفق و ایجاد چند استاپ پشت سر هم، کنترل شرایط را از دست می‌دهند و برای جبران ضرر، حجم معاملات خود را افزایش می‌دهند. همین اتفاق می‌تواند در مدت کوتاهی باعث از دست رفتن کل حساب پراپ شود.

در این مقاله قصد داریم یک مدل مدیریت سرمایه برای حساب‌های پراپ را بررسی کنیم که تمرکز اصلی آن روی معامله‌گرانی است که وین ریت پایین‌تر از ۵۰ درصد دارند یا با استاپ‌های متوالی مواجه می‌شوند. این روش بر پایه افزایش مرحله‌ای ریسک پس از ضررها و بازگشت ریسک به مقدار اولیه پس از رسیدن به حد سود طراحی شده است.

نکته مهم این است که این روش قرار نیست یک استراتژی معاملاتی جدید باشد؛ بلکه یک مدل مدیریت سرمایه است که می‌تواند روی استراتژی‌های مختلف اعمال شود. بنابراین کیفیت استراتژی، بک‌تست مناسب، رعایت قوانین حساب پراپ و کنترل روانشناسی معامله‌گر همچنان اهمیت بسیار زیادی دارند.

مدیریت سرمایه در حساب پراپ چیست؟

مدیریت سرمایه یا Risk Management مجموعه قوانینی است که مشخص می‌کند معامله‌گر در هر معامله چه مقدار از سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهد و در صورت ایجاد چند معامله ناموفق، چگونه حجم معاملات را کنترل کند.

در حساب‌های پراپ، اهمیت مدیریت سرمایه حتی بیشتر از حساب شخصی است؛ زیرا معامله‌گر معمولاً با محدودیت‌هایی مانند حداکثر ضرر روزانه، حداکثر افت سرمایه و Drawdown شناور مواجه است.

به همین دلیل، معامله‌گر نمی‌تواند مانند یک حساب شخصی بدون محدودیت حجم معامله کند. حتی اگر یک معامله‌گر استراتژی سوددهی داشته باشد، افزایش بیش از حد ریسک می‌تواند باعث شود قبل از اینکه مزیت آماری استراتژی خودش را نشان دهد، حساب پراپ از بین برود.

در روش مورد بررسی در این مقاله، هدف اصلی این است که با ریسک اولیه بسیار پایین شروع کنیم و در صورت وقوع استاپ‌های متوالی، ریسک را به شکل کنترل‌شده افزایش دهیم.

این روش مدیریت سرمایه برای چه معامله‌گرانی مناسب‌تر است؟

این مدل بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که:

• وین ریت استراتژی آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است.
• چند استاپ متوالی در استیتمنت آن‌ها مشاهده می‌شود.
• از نظر روانشناسی بعد از چند ضرر دچار افزایش ریسک می‌شوند.
• از روش ثابت یک درصد ریسک در هر معامله استفاده می‌کنند اما در مواجهه با ضررهای متوالی عملکرد خوبی ندارند.
• ریوارد به ریسک مناسبی دارند و استراتژی آن‌ها از نظر آماری تست شده است.

برای مثال، اگر استراتژی شما وین ریت بالاتر از ۵۰ درصد و ریوارد ۲ داشته باشد، روش سنتی ریسک ثابت می‌تواند کاملاً قابل استفاده باشد. اما اگر وین ریت شما پایین‌تر باشد و استاپ‌های متوالی بیشتری داشته باشید، استفاده از یک مدل مدیریت سرمایه مرحله‌ای می‌تواند از نظر کنترل افت حساب جذاب‌تر باشد.

البته این موضوع به معنای تضمین سود یا تضمین پاس شدن حساب پراپ نیست.

قوانین اصلی این مدل مدیریت سرمایه

قبل از ورود به مثال‌ها، چند قانون اصلی باید به‌طور کامل رعایت شوند.

همزمان فقط یک پوزیشن باز باشد

در این مدل، نباید چند معامله به‌صورت همزمان باز داشته باشید.

یعنی ابتدا باید تکلیف معامله اول مشخص شود؛ یا معامله به Take Profit برسد یا Stop Loss آن فعال شود. پس از بسته شدن معامله، اجازه دارید معامله بعدی را باز کنید.

بنابراین در یک زمان مشخص نباید دو یا سه پوزیشن همزمان داشته باشید.

این قانون باعث می‌شود میزان ریسک موجود در بازار کنترل شود و محاسبات مدیریت سرمایه نیز دقیق باقی بماند.

کنترل ریسک روزانه

مجموع ریسک معاملات روزانه نباید از حد تعیین‌شده بیشتر شود.

در مثال مورد بررسی، سقف ریسک روزانه حدود ۴ درصد در نظر گرفته می‌شود تا معامله‌گر به محدوده خطرناک حداکثر ضرر روزانه نزدیک نشود.

البته این عدد باید با قوانین شرکت پراپ مورد استفاده شما هماهنگ شود؛ زیرا قوانین شرکت‌های مختلف می‌تواند با یکدیگر متفاوت باشد.

بعد از Take Profit به مرحله اول برگردید

یکی از مهم‌ترین قوانین این روش این است که هر زمان معامله به Take Profit رسید، ریسک معامله بعدی دوباره به مقدار اولیه برمی‌گردد.

در این مثال، مقدار ریسک اولیه ۰.۲۵ درصد است.

بنابراین اگر بعد از چند استاپ متوالی موفق به گرفتن یک Take Profit شدید، دیگر با همان ریسک بالاتر ادامه نمی‌دهید و دوباره به ریسک ۰.۲۵ درصد بازمی‌گردید.

شروع مدیریت سرمایه با ریسک ۰.۲۵ درصد

فرض کنید یک حساب پراپ ۱۰ هزار دلاری دارید.

اگر ریسک اولیه را ۰.۲۵ درصد تعیین کنیم:

۱۰,۰۰۰ × ۰.۲۵٪ = ۲۵ دلار

بنابراین در معامله اول، حداکثر ضرر مجاز شما ۲۵ دلار خواهد بود.

اگر ریوارد معامله ۲ باشد، در صورت رسیدن به Take Profit:

۲۵ × ۲ = ۵۰ دلار سود

یعنی معامله اول می‌تواند ۰.۵ درصد سود ایجاد کند.

در مقابل، اگر معامله با Stop Loss بسته شود، فقط ۰.۲۵ درصد از حساب کاهش پیدا می‌کند.

این مقدار ریسک بسیار کمتر از مدل سنتی یک درصد در هر معامله است.

مقایسه با ریسک ثابت یک درصد

برای اینکه تفاوت این دو روش بهتر مشخص شود، فرض کنیم همان حساب ۱۰ هزار دلاری را با روش سنتی معامله کنیم.

در روش ریسک ثابت یک درصد:

۱٪ از ۱۰,۰۰۰ دلار = ۱۰۰ دلار

با ریوارد ۲، یک معامله موفق:

۱۰۰ × ۲ = ۲۰۰ دلار سود

اما یک معامله ناموفق:

۱۰۰ دلار ضرر

در نگاه اول، این روش سود بیشتری در معاملات موفق ایجاد می‌کند. اما مشکل اصلی زمانی مشخص می‌شود که چند استاپ پشت سر هم رخ دهد.

در روش ۰.۲۵ درصدی، معامله‌گر در ابتدای مسیر سود کمتری به دست می‌آورد، اما در مقابل فاصله بیشتری با محدوده خطرناک افت حساب دارد.

مرحله دوم؛ افزایش ریسک به ۰.۵ درصد

اگر معامله اول با Stop Loss بسته شود، در مرحله دوم ریسک به ۰.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

در حساب ۱۰ هزار دلاری:

۰.۵٪ = ۵۰ دلار

اگر این معامله با ریوارد ۲ به Take Profit برسد:

۵۰ × ۲ = ۱۰۰ دلار سود

از آنجا که در معامله قبلی ۲۵ دلار ضرر کرده بودیم، نتیجه خالص دو معامله برابر است با:

۱۰۰ - ۲۵ = ۷۵ دلار سود

یعنی با وجود یک استاپ و سپس یک Take Profit، حساب همچنان در سود قرار می‌گیرد.

اما اگر معامله دوم نیز استاپ شود، مجموع ضرر به:

۲۵ + ۵۰ = ۷۵ دلار

خواهد رسید.

در این نقطه وارد مرحله سوم می‌شویم.

مرحله سوم؛ ریسک ۰.۷۵ درصد

اگر دو استاپ متوالی داشته باشیم، ریسک معامله سوم به ۰.۷۵ درصد می‌رسد.

در حساب ۱۰ هزار دلاری:

۰.۷۵٪ = ۷۵ دلار

با ریوارد ۲، Take Profit این معامله برابر با:

۷۵ × ۲ = ۱۵۰ دلار

است.

با در نظر گرفتن ۷۵ دلار ضرر قبلی، اگر معامله سوم موفق شود:

۱۵۰ - ۷۵ = ۷۵ دلار سود

بنابراین حتی بعد از دو استاپ متوالی، یک Take Profit در مرحله سوم می‌تواند حساب را دوباره به محدوده سود برگرداند.

اگر معامله سوم نیز استاپ شود، مجموع ضرر:

۰.۲۵ + ۰.۵ + ۰.۷۵ = ۱.۵ درصد

خواهد بود.

مرحله چهارم؛ ریسک یک درصد

پس از سه استاپ متوالی، در مرحله چهارم ریسک به ۱ درصد می‌رسد.

اگر معامله چهارم با ریوارد ۲ موفق شود، سود آن برابر با ۲ درصد خواهد بود.

اما پیش از آن ۱.۵ درصد ضرر داشته‌ایم.

بنابراین نتیجه خالص:

۲ - ۱.۵ = ۰.۵ درصد سود

خواهد بود.

در مقابل، اگر معامله چهارم نیز استاپ شود، مجموع ضرر به:

۲.۵ درصد

می‌رسد.

این دقیقاً جایی است که تفاوت این مدل با ریسک ثابت یک درصد بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

مرحله پنجم؛ ریسک ۱.۵ درصد

اگر چهار استاپ متوالی داشته باشیم، وارد مرحله پنجم می‌شویم.

در این مرحله ریسک معامله برابر با ۱.۵ درصد خواهد بود.

با ریوارد ۲، Take Profit برابر با ۳ درصد می‌شود.

تا اینجا مجموع ضررهای چهار معامله قبلی:

۰.۲۵ + ۰.۵ + ۰.۷۵ + ۱ = ۲.۵ درصد

است.

بنابراین اگر معامله پنجم به Take Profit برسد:

۳ - ۲.۵ = ۰.۵ درصد سود

حاصل می‌شود.

این یعنی حتی بعد از چهار استاپ متوالی، یک معامله موفق در مرحله پنجم می‌تواند حساب را دوباره به سود برساند.

اگر معامله پنجم نیز استاپ شود، مجموع ضرر به:

۴ درصد

می‌رسد.

چرا نباید بعد از چند استاپ به‌صورت نامحدود ریسک را افزایش داد؟

اینجا یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این مدل مطرح می‌شود.

ممکن است تصور شود که اگر بعد از هر استاپ، ریسک را افزایش دهیم، می‌توانیم همیشه ضررهای قبلی را جبران کنیم.

اما چنین دیدگاهی خطرناک است.

در حساب پراپ، معامله‌گر با محدودیت Drawdown مواجه است. بنابراین نمی‌توان ریسک را بدون محدودیت افزایش داد.

به همین دلیل، این مدل بعد از چند مرحله وارد حالت بقا می‌شود.

هدف در حالت بقا دیگر کسب سود حداکثری نیست؛ بلکه هدف این است که حساب حفظ شود و معامله‌گر بتواند از یک دوره نامطلوب بازار عبور کند.

مرحله ششم؛ ورود به حالت بقا

پس از چند استاپ متوالی، افزایش ریسک باید متوقف شود.

در مثال مورد بررسی، بعد از مرحله پنجم، معامله‌گر وارد حالت بقا می‌شود و باید با توجه به قوانین پراپ، حداکثر ریسک مجاز را رعایت کند.

این قسمت اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از معامله‌گران دقیقاً در چنین شرایطی دچار اشتباه می‌شوند.

آن‌ها چند استاپ پشت سر هم می‌گیرند و برای جبران ضرر، حجم معامله را ناگهان افزایش می‌دهند.

در نتیجه، یک معامله ناموفق دیگر می‌تواند بخش بزرگی از حساب را از بین ببرد.

تفاوت این روش با مارتینگل چیست؟

در نگاه اول ممکن است افزایش ریسک بعد از ضرر شبیه سیستم مارتینگل به نظر برسد.

اما این مدل دقیقاً مارتینگل کلاسیک نیست.

در مارتینگل معمولاً پس از هر ضرر، حجم معامله به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند تا یک برد بتواند تمام ضررهای قبلی را جبران کند.

اما در این روش:

• افزایش ریسک محدود است.
• سقف ریسک مشخص وجود دارد.
• بعد از Take Profit، ریسک به مقدار اولیه برمی‌گردد.
• در حساب پراپ باید محدودیت Drawdown و Daily Loss رعایت شود.
• هدف، افزایش نامحدود حجم معاملات نیست.

بنابراین این مدل را باید به‌عنوان یک سیستم مدیریت سرمایه مرحله‌ای و محدود در نظر گرفت، نه یک مارتینگل نامحدود.

اهمیت وین ریت در این سیستم

این مدل مخصوصاً زمانی جالب می‌شود که وین ریت استراتژی پایین باشد.

برای مثال، فرض کنید معامله‌گری وین ریت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد دارد و ریوارد معاملاتش ۲ است.

ممکن است در استیتمنت او چند استاپ پشت سر هم مشاهده شود و سپس یک یا دو معامله موفق اتفاق بیفتد.

این اتفاق برای بسیاری از استراتژی‌ها طبیعی است.

مشکل زمانی ایجاد می‌شود که معامله‌گر تصور کند بعد از دو یا سه استاپ، حتماً باید معامله بعدی موفق شود و به همین دلیل ریسک را به شکل هیجانی افزایش دهد.

این مدل تلاش می‌کند افزایش ریسک را از قبل مشخص و قانون‌مند کند.

اگر وین ریت استراتژی بالاتر از ۵۰ درصد باشد چه؟

اگر استراتژی شما وین ریت بالاتر از ۵۰ درصد و ریوارد مناسب داشته باشد، ممکن است اصلاً به این مدل پیچیده نیاز نداشته باشید.

برای مثال، در یک استراتژی با وین ریت ۵۰ تا ۶۰ درصد و ریوارد ۲، ریسک ثابت یک درصد در هر معامله می‌تواند روش ساده‌تری باشد.

بنابراین نباید تصور کرد که یک سیستم مدیریت سرمایه برای تمام معامله‌گران بهترین گزینه است.

مدیریت سرمایه باید بر اساس ویژگی‌های واقعی استراتژی، وین ریت، ریوارد، تعداد معاملات و میزان استاپ‌های متوالی طراحی شود.

اهمیت Consecutive Loss یا استاپ‌های متوالی

یکی از مهم‌ترین معیارهایی که باید در بک‌تست بررسی شود، تعداد باخت‌های متوالی است.

ممکن است یک استراتژی وین ریت ۵۰ درصد داشته باشد، اما در گذشته خود چندین بار چهار یا پنج استاپ متوالی ایجاد کرده باشد.

اگر معامله‌گر از این موضوع اطلاع نداشته باشد، ممکن است در زمان وقوع این شرایط تصور کند استراتژی خراب شده است و قوانین مدیریت سرمایه خود را تغییر دهد.

به همین دلیل، هنگام بک‌تست باید علاوه بر وین ریت، مواردی مانند موارد زیر را نیز بررسی کرد:

• بیشترین تعداد استاپ متوالی
• بیشترین افت سرمایه
• میانگین تعداد معاملات
• میانگین ریوارد
• تعداد معاملات موفق متوالی
• بزرگ‌ترین Drawdown
• بدترین دوره معاملاتی

این اطلاعات کمک می‌کنند سیستم مدیریت سرمایه متناسب‌تری طراحی شود.

چرا صبر در حساب پراپ اهمیت زیادی دارد؟

یکی از مشکلات اصلی معامله‌گران پراپ، عجله برای پاس کردن حساب است.

برخی افراد به دنبال روش‌هایی هستند که حساب را در مدت بسیار کوتاهی پاس کنند.

اما واقعیت این است که تلاش برای پاس کردن سریع حساب می‌تواند معامله‌گر را مجبور به افزایش بیش از حد ریسک کند.

ممکن است معامله‌گر در چند روز اول سود مناسبی ایجاد کند، اما یک دوره کوتاه ضرر تمام نتیجه را از بین ببرد.

در مقابل، اگر معامله‌گر هدف منطقی‌تری داشته باشد و به جای پاس کردن سریع حساب، روی حفظ حساب و اجرای منظم استراتژی تمرکز کند، احتمال دوام او بیشتر خواهد شد.

آیا می‌توان با این روش در هفته یک درصد سود گرفت؟

در این مدل، هدف لزوماً کسب سودهای بزرگ و سریع نیست.

برای مثال، اگر معامله‌گر در طول یک هفته فقط حدود ۱ درصد سود کسب کند، در ظاهر شاید عدد بزرگی نباشد.

اما اگر این عملکرد به شکل منظم تکرار شود، نتیجه در بلندمدت می‌تواند قابل توجه باشد.

برای مثال:

۱ درصد در هفته × حدود ۴ هفته = تقریباً ۴ درصد در ماه

البته این یک مثال ساده است و عملکرد واقعی بازار به تعداد معاملات، وین ریت، ریوارد و نتایج واقعی استراتژی بستگی دارد.

چرا سود کم اما پایدار می‌تواند برای حساب پراپ مناسب باشد؟

در حساب پراپ، هدف اصلی نباید صرفاً بیشترین سود ممکن باشد.

یکی از مهم‌ترین اهداف این است که معامله‌گر بتواند:

1. مرحله چالش را با ریسک منطقی پشت سر بگذارد.
2. حساب را حفظ کند.
3. وارد مرحله برداشت سود شود.
4. از Drawdown بیش از حد جلوگیری کند.
5. به‌صورت بلندمدت به معامله‌گری ادامه دهد.

بنابراین ممکن است سود ماهانه چند درصدی از نظر یک معامله‌گر شخصی کم به نظر برسد، اما برای یک حساب پراپ می‌تواند نتیجه بسیار مناسبی باشد؛ به‌خصوص اگر همراه با افت سرمایه پایین باشد.

مثال حساب ۵۰ هزار دلاری

فرض کنیم یک حساب پراپ ۵۰ هزار دلاری در اختیار دارید.

اگر بتوانید بعد از پاس کردن حساب، به‌صورت میانگین حدود ۳ درصد در ماه سود ایجاد کنید:

۵۰,۰۰۰ × ۳٪ = ۱,۵۰۰ دلار

یعنی سود ناخالص ماهانه حدود ۱۵۰۰ دلار خواهد بود.

البته مبلغ نهایی قابل برداشت به قوانین شرکت پراپ و Profit Split بستگی دارد.

اگر برای مثال سهم معامله‌گر ۸۰ درصد باشد، سهم معامله‌گر از ۱۵۰۰ دلار:

۱۵۰۰ × ۸۰٪ = ۱۲۰۰ دلار

خواهد بود.

بنابراین حتی با یک نرخ سود ماهانه نسبتاً منطقی نیز می‌توان روی حساب‌های بزرگ‌تر به درآمد قابل توجهی رسید.

قوانین شرکت پراپ را حتماً قبل از اجرای این روش بررسی کنید

یکی از مهم‌ترین نکات این است که قوانین تمام شرکت‌های پراپ یکسان نیست.

ممکن است یک شرکت:

• Daily Loss متفاوتی داشته باشد.
• Maximum Drawdown متفاوتی داشته باشد.
• Drawdown شناور متفاوتی داشته باشد.
• محدودیت حجم یا تعداد معاملات داشته باشد.
• قوانین خاصی برای نگه‌داشتن معاملات داشته باشد.
• قوانین متفاوتی برای برداشت سود تعیین کند.

بنابراین قبل از استفاده از این مدل باید قوانین دقیق همان شرکت را مطالعه کنید.

اعداد این مقاله صرفاً برای توضیح مدل هستند و نباید بدون تطبیق با قوانین حساب پراپ مورد استفاده قرار گیرند.

Drawdown شناور چرا اهمیت دارد؟

یکی از نکات مهم در حساب‌های پراپ، تفاوت بین موجودی حساب و Equity است.

ممکن است حساب شما روی کاغذ هنوز موجودی مناسبی داشته باشد، اما به دلیل ضرر شناور معاملات، Equity حساب به محدوده خطر نزدیک شده باشد.

در چنین شرایطی، افزایش ریسک می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

به همین دلیل، هنگام محاسبه ریسک نباید فقط به موجودی اولیه حساب نگاه کنید.

باید بدانید قوانین شرکت مورد نظر، ریسک شناور را دقیقاً چگونه محاسبه می‌کند.

این مدل را می‌توان در حساب شخصی هم استفاده کرد؟

بله، منطق کلی این مدل مدیریت سرمایه را می‌توان در حساب شخصی نیز بررسی و استفاده کرد.

اما در حساب شخصی معمولاً محدودیت‌هایی که در حساب پراپ وجود دارد متفاوت است.

بنابراین لازم است پارامترهای سیستم بر اساس اندازه حساب، تحمل ریسک و قوانین شخصی معامله‌گر تنظیم شوند.

مهم‌ترین نکته این است که افزایش ریسک باید از قبل تعریف شده و محدود باشد.

نقش بک‌تست در این روش

هیچ سیستم مدیریت سرمایه‌ای را نباید بدون آزمایش روی داده‌های واقعی استراتژی اجرا کرد.

اگر استراتژی خود را بک‌تست می‌کنید، فقط به وین ریت نگاه نکنید.

باید ببینید در استیتمنت واقعی چه اتفاقی افتاده است.

برای مثال اگر استراتژی شما وین ریت ۴۵ درصد دارد، باید بدانید آیا در گذشته سه، چهار، پنج یا حتی بیشتر استاپ متوالی داشته است یا خیر.

اگر این اطلاعات را نداشته باشید، تعیین مراحل ریسک می‌تواند صرفاً بر اساس حدس باشد.

وین ریت ۴۰ درصد با ریوارد ۴ چه وضعیتی دارد؟

وین ریت پایین لزوماً به معنای بد بودن استراتژی نیست.

برای مثال، ممکن است استراتژی شما وین ریت ۴۰ درصد داشته باشد، اما میانگین ریوارد معاملات موفق بسیار بالا باشد.

در چنین شرایطی، حتی با تعداد زیادی معامله ناموفق، چند معامله موفق می‌توانند ضررهای قبلی را جبران کنند.

به همین دلیل باید وین ریت و ریوارد را همیشه در کنار یکدیگر بررسی کرد.

مثلاً یک استراتژی با وین ریت ۳۰ درصد و ریوارد ۴ می‌تواند از نظر آماری شرایط کاملاً متفاوتی با استراتژی دارای وین ریت ۷۰ درصد و ریوارد ۱ داشته باشد.

آیا این روش پاس شدن حساب پراپ را تضمین می‌کند؟

خیر. هیچ روش مدیریت سرمایه‌ای نمی‌تواند پاس شدن حساب پراپ یا کسب سود قطعی را تضمین کند.

این مدل فقط یک چارچوب برای کنترل ریسک است.

نتیجه نهایی همچنان به عوامل مختلفی بستگی دارد:

• کیفیت استراتژی
• وین ریت
• ریوارد
• شرایط بازار
• اجرای صحیح معاملات
• روانشناسی معامله‌گر
• قوانین شرکت پراپ
• میزان Drawdown
• تعداد معاملات
• پایبندی به سیستم مدیریت سرمایه

بنابراین نباید مدیریت سرمایه را با یک سیستم تضمین سود اشتباه گرفت.

بزرگ‌ترین اشتباه؛ تغییر قوانین وسط کار

اگر تصمیم گرفته‌اید با این مدل معامله کنید، نباید بعد از چند معامله قوانین آن را تغییر دهید.

برای مثال نباید یک روز با ریسک ۰.۲۵ درصد شروع کنید، بعد از دو استاپ به دلیل عصبانیت ریسک را ناگهان به ۳ درصد برسانید.

این دقیقاً همان رفتاری است که می‌تواند حساب پراپ را از بین ببرد.

سیستم مدیریت سرمایه زمانی معنا دارد که معامله‌گر به آن پایبند بماند.

روانشناسی معامله‌گری در کنار مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه بدون کنترل روانشناسی ناقص است.

ممکن است روی کاغذ بدانید بعد از سه استاپ باید ریسک مشخصی داشته باشید، اما زمانی که واقعاً سه معامله ناموفق پشت سر هم رخ می‌دهد، اجرای این قانون سخت می‌شود.

معامله‌گر ممکن است با خود بگوید:

«این معامله حتماً برمی‌گردد.»

یا:

«باید ضرر قبلی را همین الان جبران کنم.»

همین جملات می‌توانند باعث ورودهای هیجانی و افزایش غیرمنطقی حجم شوند.

به همین دلیل، سیستم مدیریت سرمایه باید قبل از شروع معاملات مشخص شود.

جمع‌بندی

مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین بخش‌های معامله‌گری در حساب‌های پراپ است. حتی یک استراتژی با وین ریت پایین نیز می‌تواند در صورت داشتن ریوارد مناسب و مدیریت سرمایه صحیح، از نظر آماری قابل بررسی باشد.

مدلی که در این مقاله بررسی کردیم با ریسک اولیه ۰.۲۵ درصد شروع می‌شود و پس از استاپ‌های متوالی، ریسک را به شکل مرحله‌ای افزایش می‌دهد. در صورت رسیدن به Take Profit، ریسک دوباره به مرحله اول برمی‌گردد.

هدف این روش افزایش نامحدود ریسک نیست؛ بلکه تلاش می‌کند در یک دوره نامطلوب، فاصله معامله‌گر با محدوده خطرناک Drawdown را حفظ کند.

مهم‌تر از تمام محاسبات، پایبندی به پلن است. اگر معامله‌گر بعد از چند ضرر قوانین خود را تغییر دهد، حتی بهترین مدل مدیریت سرمایه نیز نمی‌تواند از حساب او محافظت کند.

همچنین باید توجه داشت که قوانین شرکت‌های پراپ متفاوت هستند و اعداد استفاده‌شده در این مقاله صرفاً برای آموزش مدل مدیریت سرمایه هستند. قبل از اجرای هر سیستم، باید قوانین دقیق حساب مورد نظر، حداکثر ضرر روزانه، Drawdown و ریسک شناور بررسی شود.

در نهایت، اگر استراتژی شما وین ریت پایین‌تری دارد، به جای تلاش برای افزایش تعداد معاملات یا بالا بردن هیجانی حجم، ابتدا استیتمنت واقعی، بیشترین استاپ متوالی، ریوارد و Drawdown استراتژی را بررسی کنید. سپس مدیریت سرمایه‌ای متناسب با داده‌های واقعی طراحی کنید.

سوالات متداول

آیا با وین ریت پایین می‌توان حساب پراپ را پاس کرد؟

بله، وین ریت پایین به‌تنهایی به معنای غیرقابل استفاده بودن استراتژی نیست. ریوارد، تعداد معاملات، توزیع برد و باخت و میزان Drawdown نیز اهمیت دارند.

ریسک اولیه این مدل چقدر است؟

در مدل بررسی‌شده، ریسک اولیه ۰.۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.

آیا بعد از هر Take Profit باید ریسک را کاهش داد؟

در این مدل، پس از Take Profit ریسک معامله بعدی دوباره به مرحله اول، یعنی ۰.۲۵ درصد، برمی‌گردد.

آیا این سیستم همان مارتینگل است؟

خیر. این روش از نظر افزایش ریسک بعد از ضرر ممکن است شباهت ظاهری به مارتینگل داشته باشد، اما افزایش ریسک آن محدود است و قرار نیست به‌صورت نامحدود دو برابر شود.

آیا می‌توان همزمان چند پوزیشن باز کرد؟

در مدل مورد بررسی، خیر. قانون اصلی این است که یک پوزیشن باید کاملاً بسته شود و سپس معامله بعدی باز شود.

آیا این روش سوددهی را تضمین می‌کند؟

خیر. این روش فقط یک مدل مدیریت سرمایه است و هیچ تضمینی برای سود یا پاس شدن حساب ایجاد نمی‌کند.

آیا این روش برای حساب شخصی هم قابل استفاده است؟

بله، منطق آن می‌تواند در حساب شخصی نیز مورد بررسی قرار گیرد، اما باید با اندازه حساب و میزان ریسک قابل تحمل معامله‌گر سازگار شود.